ՀԱՐՑԱՇԱՐ
Ընդունելության պահանջները` այստեղ։
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
- Գումարի ֆունկցիա, տոկոս և կուտակման ֆունկցիա: Արդյունավետ տոկոսադրույք և զեղչադրույք (դիսկոնտ): Պարզ և բարդ տոկոսներով կուտակում
- Բարդ պարբերական տոկոսներով կուտակում և նոմինալ տոկոսադրույք: Անընդհատ տոկոսներով կուտակում
- Դիսկոնտավորում. բերված և ներկա արժեք: Դիսկոնտի ֆունկցիա և դիսկոնտի գործակից
- Դրամական հոսքի ներկա և ապագա արժեքները: Ժամանակահատվածի սկզբում և վերջում հաշվարկվող անուիտետներ (պոստնումերանդո, պրենումերանդո): Դրանց ներկա և կուտակված արժեքների հաշվումը
- Վարկերի մարման ընդհանուր սխեման: Վարկի մնացորդի հաշվարկ պրոսպեկտիվ և ռետրոսպեկտիվ մեթոդներով
- Վարկերի մարման ամորտիզացիոն սխեման, հավասարաչափ վճարումներով (անուիտետով) մարումով տարբերակը
- Զուտ ներկա արժեք (NPV): Եկամտաբերության ներքին նորմ (IRR): Եկամտաբերության ներքին նորմի գոյությունն ու միակությունը
- Պարտատոմսեր, դրանց դասակարգումը: Պարտատոմսերի բնութագրիչները
- Պարտատոմսի գնի կախվածությունը հաշվման պարամետրերից. արժեկտրոնից, մինչև մարում եկամտաբերությունից և մարման ժամկետից
- Դրամական հոսքի ժամկետայնությունը (դյուրացիա): Պարտատոմսի (Macaulay-ի) ժամկետայնությունը: Պարտատոմսի գնի փոփոխությունը մինչ մարում եկամտաբերության փոփոխությունից: Պարտատոմսի ձևափոխված ժամկետայնություն: Պարտատոմսի ուռուցիկություն
- Պարտատոմսի ժամկետայնության կախվածությունը պարամետրերից. արժեկտրոնի դրույքից, մինչ մարում եկամտաբերությունից, արժեկտրոնների քանակից
- Պարտատոմսերի պայուսակի ժամկետայնությունը (դյուրացիա)
- Բաժնետոմսեր, բաժնետոմսերի տեսակները՝ սովորական, արտոնյալ: Բաժնետոմսի գնի հաշվարկման դիսկոնտավորված դիվիդենտների մեթոդը: Բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը
- Ֆորվարդ և ֆյուչերս պայմանագրեր, տարբերությունները: Ֆորվարդային գնի հաշվումը արբիտրաժից զերծ շուկաներում (միաքայլ բինոմական մոդելում)
- Օպցիոն պայմանագրեր, տեսակները: Օպցիոնների գնահատումը արբիտրաժից զերծ շուկաներում (միաքայլ բինոմական մոդելում)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
- S. Garrett. An Introduction to the Mathematics of Finance: A Deterministic Approach. Elsevier Science, 2013.
- D.G. Luenberger. Investment Science. Oxford University Press, 2009.
- S. Kellison, The Theory of Interest, 3rd Edition, 2009․
- J.C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson Education, 2014.
- D. Lovelock, M. Mendel, and A.L. Wright. An Introduction to the Mathematics of Money: Savin Gand Investing. Texts in applied mathematics. Springer, 2007.
- D.J. Smith. Bond Math: The Theory Behind the Formulas, + Website. Wiley Finance. Wiley, 2014.
ԱԿՏՈՒԱՐԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
- Կյանքի տևողության հիմնական հավանականային բնութագրիչները, (Գոյատևման ֆունկցիա, մահացության ինտենսիվության)
- Կյանքի մնացորդային տևողության բաշխումը և դրա հետ կապված հիմնական բանաձևերը
- Մոտարկումներ կոտորակային տարիքների համար (գծային, ցուցչային եւ հիպերբոլական): Կյանքի մնացորդային տևողության ինտեգրալ բնութագրիչները կոտորակային տարիքների համար
- Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության մոդելների վերլուծություն (սնանկացման հավանականության մոտավոր հաշվարկ, անհատական ռիսկերի գնահատում)
- Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության դեպքում ընդհանուր ռիսկային հավելման դուրսբերումը
- Կյանքի կարճաժամկետ ապահովագրության մոդելներ: Ապահովագրավճարի նշանակման սկզբունքները: k-րդ պայմանագրի ռիսկային հավելման 3 հիմնական մեթոդները
- Նետտո ապահովագրավճարի հաշվարկը n տարվա խառը ապահովագրության մոդելում (դիսկրետ և անընդհատ դեպքեր)
- Նետտո ապահովագրավճարի հաշվարկը m տարով հետաձգված ցմահ ապահովագրության մոդելում (դիսկրետ և անընդհատ դեպքեր)
- Նետտո ապահովագրավճարի հաշվարկը տարեկան աճող ապահովագրական վճարներով ցմահ ապահովագրական մոդելում (դիսկրետ և անընդհատ դեպքեր)
- Դիսկրետ և անընդհատ ապահովագրական մոդելների կապը
- Ժամկետային պայմանական անուիտետի ակտուարական ներկա արժեքի բանաձևի արտածումը գումարյալ վճարի և ընթացիկ վճարի եղանակներով
- Տարվա ընթացքում m անգամ վճարվող պայմանական անուիտետներ: Մահերի հավասարաչափ բաշխման երթադրության դեպքում դրանց կապը տարվա ընթացքում մեկ անգամ վճարվող պայմանական անուիտետների հետ
- Ֆրանշիզա և պատասխանատվության սահման
- Վերաապահովագրությունը և նրա տեսակները: Ոչ համամասնական վերաապահովագրության դեպքում միջին հատուցումը ապահովագրողի տեսանկյունից
- Վերաապահովագրությունը և նրա տեսակները: Ոչ համամասնական վերաապահովագրության դեպքում միջին հատուցումը վերաապահովագրողի տեսանկյունից
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
- Фалин Г.И. “Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем”, Москва, 2007․
- Dickson David C.M. “Actuarial Mathematics of life contingent risks”, Cambrige University Press, 2009․
- Бауэрс, Н. и др. ”Актуарная Математика”, Москва, 2001․
- Bowers at. all, “Actuarial Mathematics”, SOA․
ՏՆՏԵՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
- Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը զույգային ռեգրեսիայի դեպքում
- Դետերմինացիայի գործակցի ստացումը և մեկնաբանությունը
- Գաուս-Մարկովի թեորեմը բազմակի գծային ռեգրեսիայի համար
- Գծային ռեգրեսիայի հիպոթեզների ստուգումը t և F վիճակագրությունների միջոցով
- Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով ստացված գնահատականների ունակայնության և ասիմպտոտիկ նորմալ բաշխման վերաբերյալ թեորեմները
- Ռեգրեսիոն վերլուծությունը որակական ինֆորմացիայով: Կեղծ փոփոխականներ
- Հետերոսկեդաստիկության աղբյուրները, թեստավորումը և հետևանքները
- Կշռված փոքրագույն քառակուսիների և հասանելի ընդհանրացված փոքրագույն քառակուսիների գնահատման եղանակները
- Բացատրող փոփոխականների էնդոգենության աղբյուրները և հետևանքները, գործիքային փոփոխականներ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
- Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics, South-Western Cengage Learning, 2013․
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
- Ռիսկերի կառավարման անհրաժեշտությունը ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպություններում
- Շուկայական ռիսկի սահմանումը: Շուկայական ռիսկերի կառավարման մեթոդները բանկերում
- Վարկային ռիսկի սահմանումը: Սպասվող և անսպասելի կորուստների գնահատումը: Անվճարունակության հավանականության գնահատման մեթոդները
- VaR սահմանումը և գնահատումը պարամետրական և ոչ-պարամետրական մեթոդներով
- Իրացվելիության ռիսկի սահմանումը և գնահատման մեթոդները
- Ֆոնդի փոխանցման գին (Fund transfer pricing) և դրա գնահատման մեթոդները
Սթրես թեստավորման սահմանումը: Գնահատման պատմական, հիպոթետիկ և ալգորիթմիկ մեթոդները
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
- Crouhy, M., et al. 2013, The Essentials of Risk Management, Second Edition, McGraw-Hill.
- Մելիք-Փարսադանյան, Վ․ և Վարդումյան, Է․, Քանակական մեթոդները ֆինանսաներում, ԵՊՀ, 2017:
- Fiedler, R., 2011, Liquidity Modelling, Risk books.
ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
- Օգտակարության ֆունկցիա, օգտակարության մաքսիմալացման և սպառողական ծախսերի մինիմալացման խնդիրները
- Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու հավասարումը
- Արտադրության ծախքերի մինիմալացման խնդիրը, ֆիրմաների ռեսուրսների պահանջարկը և արտադրանքի առաջարկը
- Հավասարակշռության հաստատումը կարճ ժամկետներում, հավասարակշռությունը երկարաժամկետում` մասշտաբի կայուն, աճող, նվազող հատույցների և U-աձև LRAC- ի դեպքերում
- Շահույթի մաքսիմալացումը մենաշնորհի պայմաններում, գնային դիսկրիմինացիա, բնական մենաշնորհները և դրանց կարգավորումը
- Օլիգոպոլիա, քանակական և գնային առաջնորդություն: Կուրնոյի և Ստեկելբերգի հավասարակշռություններ
- Արտադրության արդյունավետությունը, Պարետո-լավագույն, ընդհանուր հավասարակշռություն, բարեկեցության թեորեմները
- Աշխատանքի պահանջարկը և առաջարկը նորդասական և քեյնսյան հայեցակարգերում: Հավասարակշռությունը աշխատանքի մրցակցային շուկայում
- Սպառում. Քեյնսի սպառման ֆունկցիան, միջժամանակային բյուջետային սահմանափակումը, կենսացիկլի և մշտական եկամտի տեսությունները
- Ներդրումներ. ներդրումների բազային տեսությունը, ներդրումների աքսելերատորի մոդելը և կարգավորման ծախսերը
- Պետական հատված. Ռիկարդյան համարժեքությունը, պետական ծախսերի ժամանակավոր և մշտական ավելացումները
- Փողի պահանջարկը. Բաումոլ-Թոբինի մոդելը, փողի սպեկուլյատիվ պահանջարկը, զգուշավորության դրդապատճառներով փողի պահանջարկը
- Փողի առաջարկը, փողի մուլտիպլիկատորները, դրամական բազայի փոփոխության ֆունդամենտալ հավասարումը, հավասարակշռությունը փողի շուկայում
- IS-LM մոդելը փակ և բաց տնտեսություններում, Քեյնսի մուլտիպլիկատորը, ամբողջական պահանջարկը
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
- Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics, W.W. Norton & Company, 2001․
- B. Binger, E. Hoffmann, Microeconomics with Calculus, Pearson, 1998․
- N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers, 2016․
- Սաքս Ջ., Լարրեյն Բ. Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, Տնտեսագետ, 2002։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
- S. Garrett. An Introduction to the Mathematics of Finance: A Deterministic Approach. Elsevier Science, 2013.
- D.G. Luenberger. Investment Science. Oxford University Press, 2009.
- S. Kellison, The Theory of Interest, 3rd Edition, 2009․
- J.C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson Education, 2014.
- D. Lovelock, M. Mendel, and A.L. Wright. An Introduction to the Mathematics of Money: Savin Gand Investing. Texts in applied mathematics. Springer, 2007.
- D.J. Smith. Bond Math: The Theory Behind the Formulas, + Website. Wiley Finance. Wiley, 2014.
- Фалин Г.И. “Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем”, Москва, 2007․
- Dickson David C.M. “Actuarial Mathematics of life contingent risks”, Cambrige University Press, 2009․
- Бауэрс, Н. и др. ”Актуарная Математика”, Москва, 2001․
- Bowers at. all, “Actuarial Mathematics”, SOA․
- Crouhy, M., et al. 2013, The Essentials of Risk Management, Second Edition, McGraw-Hill․
- Fiedler, R., 2011, Liquidity Modelling, Risk books.
- Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics, South-Western Cengage Learning, 2013․
- Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics, W.W. Norton & Company, 2001․
- B. Binger, E. Hoffmann, Microeconomics with Calculus, Pearson, 1998․
- N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers, 2016․
- Մելիք-Փարսադանյան, Վ․ և Վարդումյան, Է․, Քանակական մեթոդները ֆինանսաներում, ԵՊՀ, 2017:
- Սաքս Ջ., Լարրեյն Բ. Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, Տնտեսագետ, 2002։
